风险加权资产(RWA)是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产总额。根据风险类别的不同，风险加权资产由信用风险加权– 内部评级法RWA计算方法3 《中国农业银行风险加权资产计量和管理办法(试行)》规定，风险加权资产(RWA)等于信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产之和，是计算
RWA 风险加权资产系统在结构上主要分三层：底层是风险数据集市接口，实现基础数据的处理与存储；中间层是计量引擎，实现各种方法下逐笔风险加权资产的计量；前台是展现层，支持对计BASEL III风险加权资产(RWA)计量系统是天阳科技以“数据化、自动化、体系化、智能化”为设计理念，综合考虑了BASEL III现有监管要求、新BASEL III监管要求以及各银行业务、数据及系统现状，而精心打
二级资本债以及TLAC债券风险权重提升至150%,考虑到市场对此有充分预期，我们认为短期影响较为有限，但不排除会出现中小行二级资本债不提前赎回现象加剧，长期中小RWA在初级法中的计算公式如下：RWA = K×12.5×EAD，其中K为资本要求；K*12.5称为风险权重，EAD为违约风险暴露；违约暴露（EAD）授信余额+未提⽤额×信⽤转换系数RWA是风险
风险加权资产的计算：风险加权平均数可按以下方式计算：示例2:银行A有以下投资组合，计算贷款(资产)的风险加权数RWA可按以下方式计算三、RWA指标的总结优势确保银行和金融机构《中国农业银行风险加权资产计量和管理办法(试行)》规定，风险加权资产( RWA)等于信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产之和，是计算资本充足
