主权债务，零售的资本要求(K) = 非预期损失率；基于单一风险因素(系统性风险)模型(ASRF),信用风险加权资产(RWA) = K x 12.50 x EAD,信用损失计量PD/LGD/EAD(四)零售风险暴露，包括个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露和其他零售风险暴露。五)股权风险暴露。六)其他风险暴露，包括购入应收款及资产证券化风险暴
ˋ▽ˊ 第三条商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本指引要求对商业银行银行账户信用风险暴露进行分类。根据信用风险特征，银行账户信用风险暴露分为(四)商业银行开展风险暴露分类时，应根据不同风险暴露类别的划分标准，将资产划入相应的风险暴露类别。对不符合主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露、
零售风险暴露2,304,229 276,154 2,208,533 215,292 股权风险暴露0 58,018 0 57,787 资产证券化风险暴露0 11,294 0 12,385 其他风险暴露0 1,101,126 0 1案例：小李在某支行负责信用风险暴露分类工作，平日里最常见到的类别就是公司类、零售类和金融机构类。在某季末例行的监测分析时，小李发现该行有几笔国内保理业务
购入应收账款可分为合格购入公司应收账款和合格购入零售应收账款。所以这里指的不是押品和缓释，而是风险暴露本身，是银行的债权。与保理业务的关系：与保理业务中的应收账款债权部分经济资本计算可参照执行第四条根据信用风险特征，本行的银行账户信用风险暴露分为了主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、公司风险暴露、股权风险暴露
